“第四届对冲基金中国年会”暨“2016-2017年度对冲基金·介甫奖”颁奖典礼在京隆重召开

2017-10-30 17:02 · 投资界综合     
   
2017年注定仍然是波动率上升的一年,但正所谓“危中存机”,例如包括金砖国家、大宗商品市场等在内的大宗商品都有可能迎来投资机会,而多品种、多周期、多策略的CTA产品也会有配置价值。

  2016年是对冲基金波折不断的一年,全球金融市场的不确定性被进一步放大,不同策略对冲基金的月度表现波动较大,对冲基金经理经受了众多风险事件的冲击。

  2017年注定仍然是波动率上升的一年,但正所谓“危中存机”,例如包括金砖国家、大宗商品市场等在内的大宗商品都有可能迎来投资机会,而多品种、多周期、多策略的CTA产品也会有配置价值。据对冲基金研究机构eVestment10月20日的数据显示,2017年三季度全球对冲基金实现净流入125亿美元,至此资管规模达到有史以来最高的3.2万亿美元。

  在此背景下,由财视中国主办的“2017第四届对冲基金中国年会”于2017年10月28日在北京隆重举行,年会得到AIMA、CFA Insitute、康州对冲基金协会、CAIA协会、芝商所、Interactive Brokers、宜信财富、阿法金融、平安银行、衡力斯、聚宽量化、东英资管、广州九逸资产、Imagine Software、Campari、厚石天成投资的大力支持。本次年会汇聚来自对冲基金行业顶级投资人、投资机构、基金管理人共计300余人到会。

“第四届对冲基金中国年会”暨“2016-2017年度对冲基金·介甫奖”颁奖典礼在京隆重召开

  (会议现场)

“第四届对冲基金中国年会”暨“2016-2017年度对冲基金·介甫奖”颁奖典礼在京隆重召开
  (财视中国CEO 朱浩)

  财视中国CEO朱浩先生作为开幕致辞嘉宾出席会议并指出:2016年对冲基金行业发生多起“黑天鹅事件”导致大量机构投资人收缩投资计划。但在2017年,对冲基金全球管理的总资产目前已达到3.2万亿美元,创下了历史新高,整个对冲基金行业在慢慢复苏。


“第四届对冲基金中国年会”暨“2016-2017年度对冲基金·介甫奖”颁奖典礼在京隆重召开
  (创金启富创始合伙人&CEO 梁蓉)

  创金启富创始合伙人&CEO梁蓉

  在以“首席投资官专题: A股,全球市场,多资产,新兴市场”为主题的圆桌讨论环节中表示:从资源配置的角度来讲,近两年随着美元的升值,美国市场不断创出新高,与此同时中国经济体也在不断增长,A股,尤其是港股以及优秀的中国价值股都是值得配置的。但是研究数据表明,中国的个股风险暴露的平均水平大约是美国的1.6倍,所以从配置来说这一显著特点也是不容忽视的。

“第四届对冲基金中国年会”暨“2016-2017年度对冲基金·介甫奖”颁奖典礼在京隆重召开
  (中投公司资深董事总经理&资产配置部总监 范华)

  中投公司资深董事总经理&资产配置部总监范华

  就“海外对冲基金投资”的主题发表演讲时指出:从总体的配置情况以及整个对冲基金的AUM来看,对冲基金的总量还在增加。对于选聘对冲基金的考量,最关键的是过往的业绩,同时要考虑投资团队、策略、流程、透明度以及风险。关于对冲基金的组合构建,要寻找高夏普比的投资,考虑费率和容量,寻找低相关性的投资,同时注重风险配置。

“第四届对冲基金中国年会”暨“2016-2017年度对冲基金·介甫奖”颁奖典礼在京隆重召开

  (左起芝商所买方客户发展及销售部总监王绪律、荷马金融合伙人&首席投资官George Chen、上海尊为投资合伙人&执行董事仇彦英、平安银行私人银行产品总监夏广民)

  在专题讨论“高净值人群视点:全球资产配置及海外对冲基金产品投资”中,邀请到了芝商所买方客户发展及销售部总监王绪律、荷马金融合伙人&首席投资官George Chen、上海尊为投资合伙人&执行董事仇彦英,以及平安银行私人银行产品总监夏广民。其中王绪律表示:近年来,中国高净值人群数量不断增加,但从境外交易所的角度来看,由于投资者在境内市场满足不了配置需求,因此有向海外发展的趋势。

  夏广民认为:目前中国富裕人群资产累计变化较快,资金在向私人银行的领域聚集。国内的银行在给客户做海外资产配置的时候,拉长期限,降低流动性,使收益稳定,所以形式上类似于私人借债的模式。中国背景的对冲基金有两个优势,一是对中国本土的企业比较熟悉,二是在融资方面,面对的客户群对中资背景的机构本身比较认可。短板则是企业需要熟悉境外的资本市场规则和环境。

“第四届对冲基金中国年会”暨“2016-2017年度对冲基金·介甫奖”颁奖典礼在京隆重召开

  (恒丰泰石总经理韩玮

  围绕着“中国A股投资机会与基金评价”的主题,恒丰泰石总经理韩玮指出:中国A股市场多次出现典型的低风险高收益机会,比如,蓝筹股、可转债等。中国证券市场有两大机会,一是大盘慢牛的系统性机会,二是稳健行业的高股息蓝筹股机会,与美国市场相比,我国的证券市场价格更低、增长更快、资金更多,因此,有很大的增长潜力。

“第四届对冲基金中国年会”暨“2016-2017年度对冲基金·介甫奖”颁奖典礼在京隆重召开

  (左起玄武智慧创始人兼总经理李健豪、垒土投资创始合伙人&技术总监沈天瑞、古木投资CEO兼基金经理徐洁、宜信财富投米RA首席技术官胡金辉)

  在玄武智慧创始人兼总经理李健豪的主持下,垒土投资创始合伙人&技术总监沈天瑞、古木投资CEO兼基金经理徐洁,以及宜信财富投米RA首席技术官胡金辉就“Smart  Beta与智能投顾在量化中的运用”的主题纷纷阐述了各自的独到见解,其中,

  胡金辉认为:Smart Beta就是模拟人的投资顾问,分析资产、风险承受能力以及投资目的,利用经验配置资产组合,在资产的组合中选择最优资产。投资要注意三个Smart,第一,通过资产配置获得超过市场的收益;第二,金融模型;第三,底层资产的选择。

“第四届对冲基金中国年会”暨“2016-2017年度对冲基金·介甫奖”颁奖典礼在京隆重召开

  (2016-2017年度智能投资管理创新奖 平安银行)

  大会当天还同时举行了“2016-2017年度对冲基金·介甫奖”颁奖典礼。此次评选历经2个月,共收到七十多家机构递交的奖项申请,经过评审委员会严格的评选核定,所有奖项均已出炉。其中,最受瞩目的最佳对冲基金管理人由泓信投资、汇鸿汇升投资、珺容投资共同获得;白鹭资管、浙江安诚数盈,以及垒土资产获得最具潜力对冲基金管理人奖;韬韫投资和广州九逸资产荣获最具创新精神对冲基金管理人;平安银行获得智能投资管理创新奖;泓信投资的产品获得最受投资者欢迎固定收益策略奖和最具市场影响力股票策略奖;水星基金的产品荣获最受市场认可股票策略奖。

“第四届对冲基金中国年会”暨“2016-2017年度对冲基金·介甫奖”颁奖典礼在京隆重召开

  (2016-2017年度TOP10量化投资团队)

  此外,在个人、团体类奖项评选中,赞庚投资陈晨、宽投资产严宓,以及华溢资产李雯荣获2016-2017最佳女性领导人;2016-2017 TOP10对冲基金经理由泓信投资尹克、汇鸿汇升投资王胜华、雷根资产李金龙、恒丰泰石韩玮等人共同获得;而2016-2017 TOP10量化投资团队则由珺容量化团队、白鹭量化团队等团队共同获得。

  附2016-2017年度对冲基金·介甫奖榜单

  机构类:

  2016-2017最佳对冲基金管理人:

  泓信投资

  汇鸿汇升投资

  珺容投资

  2016-2017最具潜力对冲基金管理人:

  浙江安诚数盈

  垒土资产

  白鹭资管

  2016-2017对冲基金新秀奖:

  久兄长资产

  非然奇点投资

  玄卜投资

  2016-2017最佳对冲基金品牌:

  双隆投资

  千象资产

  荷马金融

  2016-2017最具创新精神对冲基金管理人:

  韬韫投资

  广州九逸资产

  2016-2017最佳对冲基金母基金:

  宜信财富

  2016-2017最佳智能投顾:

  投米RA

  2016-2017智能投资管理创新奖:

  平安银行

  产品类:

  2016-2017最受投资者欢迎宏观趋势策略奖:韬韫智慧1期私募基金

  2016-2017最受市场认可宏观趋势策略奖:中信信惠国际全球机遇基金

  2016-2017最佳风控宏观趋势策略奖:华溢冥王星

  2016-2017最具规模固定收益策略奖:步步高1号

  2016-2017最受投资者欢迎固定收益策略奖:泓信安盈六期债券基金

  2016-2017最受市场认可固定收益策略奖:海洋之星39号三期

  2016-2017最具规模事件驱动策略奖:韬韫智慧1期私募基金

  2016-2017最受投资者欢迎市场中性策略奖:理石琥珀8号

  2016-2017最佳风控市场中性策略奖:玄卜善治私募投资基金

  2016-2017最具市场影响力绝对收益策略奖:雨山寻牛1号

  2016-2017最受投资者欢迎绝对收益策略奖:九逸新鑫量化五号

  2016-2017最佳风控绝对收益策略奖:衍盛绝对收益基金

  2016-2017最具市场影响力相对价值策略奖:古木祥云7号

  2016-2017最受投资者欢迎相对价值策略奖:双隆隆盛1号

  2016-2017最具规模CTA策略奖:珺马CTA对冲一号

  2016-2017最具市场影响力CTA策略奖:千象磐石1号

  2016-2017最受投资者欢迎CTA策略奖:悟源盈泉二号

  2016-2017最受市场认可CTA策略奖:贤达二号量化CTA

  2016-2017最佳风控CTA策略奖:七禾言起1号

  2016-2017最具市场影响力对冲基金母基金产品奖:大中华证券投资母基金

  2016-2017最佳风控对冲基金母基金产品奖:中投保信裕5号

  2016-2017最具市场影响力股票策略奖:泓信泓筹价值一号基金

  2016-2017最受投资者欢迎股票策略奖:大虎未济一号

  2016-2017最受市场认可股票策略奖:私募学院菁英135号基金

  2016-2017最佳风控股票策略奖:昭图2期证券投资基金

  2016-2017最具市场影响力管理期货策略奖:易善稳隆二十二号

  2016-2017最受市场认可管理期货策略奖:双隆CTA量化对冲

  2016-2017最具规模混合策略奖:汇升智选一号

  2016-2017最具市场影响力混合策略奖:泰盈混合基金

  2016-2017最受市场认可混合策略奖:白鹭勤业

  2016-2017最佳风控混合策略奖:安远一号量化对冲基金

  2016-2017最具市场影响力量化策略奖:汇升稳进一号

  2016-2017最受投资者欢迎量化策略奖:巨星一号

  2016-2017最受市场认可量化策略奖:古木祥云7号

  2016-2017最佳风控量化策略奖:宽投指数增强二号

  个人、团体类:

  2016-2017最佳海外投资经理:

  中信信惠国际资本 徐军

  2016-2017最佳女性领导人:

  宽投资产 严宓

  华溢资产 李雯

  赞庚投资 陈晨

  2016-2017 TOP10对冲基金经理:

  泓信投资 尹克

  汇鸿汇升投资 王胜华

  雷根资产 李金龙

  垒土资产 沈天瑞

  杭州龙旗科技 朱晓康

  千象资产 陈斌

  恒丰泰石 韩玮

  九州骏投资 李建平

  久兄长资产管理 曹耘硕

  冲和资产 刘清洪

  2016-2017 TOP10量化投资团队:

  安诚数盈 毛煜春、王锋

  汇鸿汇升团队

  珺容量化团队

  白鹭量化团队

  荷马金融 金融投研中心

  幻方量化

  宽投资产

  易善量化团队

  言程序交易团队

  衍盛资产